Trading Strategie: HOLP (Kauf Signale)

Beschreibung

Die HOLP Strategie wurde vom Trader und Autor John F. Carter entwickelt und in seinem Buch 'Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups' (ISBN 0-07-145958-8) vorgestellt. Diese Strategie, die Kaufsignale generiert, ist eine Umkehrstrategie (Reversal Strategy). Umkehrstrategien versuchen, den Zeitpunkt zu identifizieren, zu dem ein Trend die Richtung wechselt. In seinem Buch ist John F. Carter eher skeptisch in Bezug auf Eröffnung einer Position gegen den Trend. Er zitiert Weisheiten wie "Nie in ein fallendes Messer greifen" (bei heftigen Abwärtsbewegungen long einsteigen) und "Stell dich keinem fahrenden Zug in den Weg" (keine Leerverkäufe in einem starken Markt). Angesichts dieser Skepsis beschließt er, seine Strategie auf einen einzigen Faktor zu beschränken, den er für maßgeblich hält: die Entwicklung des Marktpreises.

Beschreibung Trading Strategie

 

Die Strategie im Detail

HOLP steht für "High of the Low Period". Ein recht schwieriger Name für eine einfache Strategie. Hier die erforderlichen Kriterien für das Entstehen eines Kaufsignals:

Schema Einstiegssignal

       

1: Suchen Sie einen Schlusskurs, der über 20-Perioden gesehen den tiefsten Schlusskurs  darstellt.

2: Identifizieren Sie den Balken mit dem tiefsten Tief der letzten 20 Perioden. Dies ist oft, aber nicht immer der letzte Balken.

3: Identifizieren Sie den Höchstkurs dieses Balkens. Eröffnen Sie anschließend eine Long-Position nach dem ersten Schlusskurs, der über diesem Hoch liegt.

John F. Carter wendet diese Strategie auf alle Instrumente an. Üblicherweise handelt er damit auf Basis eines Tagescharts. Nichtsdestotrotz kann die Strategie auf alle Aggregationen, inklusive. Kleinerer Zeitfenster wie 60‘ oder 30‘ Minuten für den Intraday Handel verwendet werden.

Wann wird eine Position eingenommen?

Nach dem ersten Kurs, der über dem Balken mit dem tiefsten Tief der 20 Perioden (2) schließt, wird eine Long-Position eröffnet.

 

Das folgende Beispiel zeigt ein 20-Perioden Tief. Das Kaufsignal (großes grünes Dreieck) wird zu Beginn des ersten Tages ausgeführt, nachdem der Schlusskurs (kleines grünes Dreieck) über dem Höchstkurs der Kerze mit dem tiefsten Tief liegt.

Long Signal Trading Strategie

 

 Wann wird die Position geschlossen?

Die HOLP Strategie verwendet lediglich einen Stop und kein Profit Target.

Schema Stoppmanagment

       

1: Der Stop wird auf das Tief jenes Balkens gesetzt, der das tiefste Tief der 20 Perioden gebildet hatte (1).

2: Ist die Position zwei Perioden später noch offen, wird der Stop nachgezogen und zwar auf das Tief des vorletzten Balkens (2).

Achtung
: Der Stop liegt auf dem Tief des vorletzten Balkens. Folglich kann sich dieses Stopniveau auch nach unten verschieben. Im Grunde nicht dramatisch, widerspricht diese Vorgehensweise dennoch einer grundsätzlichen Tradingregel, die besagt, dass man niemals einen Stop durch einen weniger sicheren Stop ersetzen soll.

Achtung
: Die HOLP-Strategie hat eine analoge Strategie namens LOHP-Strategie, die Verkaufssignale generiert. Das Backtesting zeigt, dass beide Strategien sehr sensibel in Bezug auf eine langfristige Marktentwicklungen reagieren. Daher sollte die HOLP-Strategie (LONG Signale) nur bei einem Aufwärtstrend, die LOHP-Strategie (SHORT Signale) nur bei einem Abwärtstrend angewendet werden.

Die folgenden Screenshots zeigen die guten Ergebnisse, die mit diesen Strategien erzielt werden können, wenn die richtige Strategie im richtigen Markttrend angewendet wird.

Screenshot Trading Strategie

Dieser Screenshot zeigt die HOLP Strategie in einem Bullenmarkt. Das Ergebnis ist gut.

Screenshot Trading Strategie

Dieser Screenshot zeigt die LOHP Strategie im gleichen Bullenmarkt wie oben. Das Ergebnis ist nicht gut.

Screenshot Trading Strategie HOLP

Dieser Screenshot zeigt die Anwendung der HOLP Strategie in einem Abwärtstrend. Das Ergebnis ist nicht gut.

Screenshot Trading Strategie

Dieser Screenshot zeigt die LOHP Strategie im gleichen Bärenmarkt. Das Ergebnis ist gut.

Fazit

Die HOLP-Strategie kann für Swing-Trading und Day-Trading verwendet werden. Sie wurde von dem Trader und Autor John F. Carter entwickelt und in seinem Buch "Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups" (ISBN 0-07-145958-8) vorgestellt. Die Strategie kann auf alle Instrumente angewendet werden und liefert ausschließlich Kaufsignale. John F. Carter entwickelte darüber hinaus die analoge LOHP Strategie, die ausschließlich Verkaufssignale generiert. Die Strategien scheinen gute Ergebnisse zu erzielen, wenn sie im richtigen Zusammenhang angewendet werden. HOLP bei einem generellen Aufwärtstrend. LOHP wenn der Trend nach unten geht. Beiden Strategien können in verschiedenen Zeitrahmen angewendet werden. John F. Carter selbst tendiert jedoch dazu, sie auf Tagescharts anzuwenden.

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