Trading Strategie: Range Leader S&P500

Trading Strategie: Range Leader S&P500

Beschreibung

Range Leader S&P500 ist eine Strategie, die Charlie F. Wright 1998 in seinem Buch "Trading as a business" (ASIN B0006ROD1O) vorstellte. Diese Strategie wurde entwickelt, um Teilzeittradern und Tradingeinsteigern eine einfache Methodik zum Traden des beliebten S&P 500 Index zu geben.

Beschreibung Trading Strategie

Die Strategie im Detail

Die Range Leader ist eine Volatilitäts-Breakout Strategie. Sie basiert auf der von Charlie F. Wright beschriebenen Range Leader Kerze (oder Balken, wenn Sie Balkencharts bevorzugen). Eine Range Leader Kerze hat zwei einfache Charakteristika:

Kerzenformation Range Leader

1. Die Spanne (b) der Kerze muss größer sein, als die Spanne (a) der vorherigen Kerze.

2. Der Mittelpunkt (Schwerpunkt) der Kerze muss über dem Hoch der vorherigen Kerze für Long Trades (wir nennen dies dann Bullish Range Leader) oder unter dem Low für Short Trades (wir nennen dies dann Bearish Range Leader) liegen.

Die kürzeste Zeiteinheit für diese Strategie beträgt 30 Minuten. Höhere Zeiteinheiten, wie z. B. 60 Minuten oder Tage sind möglich.

Wann wird eine Position eingenommen?

Ein Kaufsignal ist ein Bullisher Range Leader. Nach dieser Kerze wird zur Eröffnung der nächsten eine Long Position eingenommen.

Ein Verkaufssignal ist ein Bearisher Range Leader. Nach dieser Kerze wird zur Eröffnung der nächsten eine Short Position eingenommen.

Wann wird die Position geschlossen?

Charly F. Wright schützte seine Position ursprünglich mit einem Stop, der einen maximalen Verlust von $500 zuließ. Seit dieser Zeit haben sich jedoch Indexstand und Volatilität erheblich geändert. Zusätzlich sind viele Trader auf den populären Mini S&P Future umgestiegen. Um dies zu berücksichtigen, haben wir den Stop auf 20 Ticks ($250) und das Target auf 40 Ticks ($400) angepasst.

Die Range Leader Strategie hält keine Overnight Positionen. Wenn weder der Stop noch das Take Profit erreicht wird, wird die Position vor Handelsschluss zum Marktpreis glattgestellt.

Beispiel Short Trade

Dieses Beispiel zeigt eine Short Position, die nach einem Bearishen Range Leader eingenommen wurde. Der Markt ging nach oben und die Position wurde mit Verlust ausgestoppt.

 

Beispiel 2 Short Trades in Folge

Dieses Beispiel zeigt zwei aufeinanderfolgende Short Positionen nach einem Bearishen Range Leader. Die erste hat das Target erreicht und wurde mit Gewinn geschlossen. Die zweite hat weder den Stop noch das Target erreicht und wurde daher kurz vor Marktschluss geschlossen.

Beispiel Long Trade

 

Dieses Beispiel zeigt eine Long Position, die nach dem Auftreten eines Bullishen Range Leaders eingenommen wurde. Weder Stop noch Target wurden erreicht, also wurde die Position zum Marktschluss glattgestellt.

 

Fazit

Die Range Leader Strategie wurde von Charlie F. Wright in seinem Buch 'Trading as a Business' vorgestellt. Diese Strategie war in den Jahren nach der Veröffentlichung überaus beliebt. Wright versuchte eine einfache Strategie für Teilzeit-Trader und Einsteiger zu entwickeln. Es scheint, als hätte er dies erreicht: Das Range Leader Konzept ist in der Tat sehr einfach zu verstehen und umzusetzen.

 

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