Trading Strategie: SiWorks Automated Trendline

Trading Strategie: SiWorks Automated Trendline

Beschreibung

Die SiWorks Automated Trendline (ATL) Strategie wurde von der deutschen Firma SignalWorks entwickelt. Die Strategie berechnet und zeichnet automatisch Trendlinien. Auf Grundlage dieser automatischen Trendlinien werden Kauf- und Verkaufssignale generiert. Zusätzliche Informationen über diese Strategie finden Sie auf signalworks.de

Beschreibung Trading Strategie

Die Strategie im Detail

Die Strategie zeichnet sowohl steigende als auch fallende Trendlinien. Über die Designerleiste kann eingestellt werden, ob lediglich steigende oder fallende Trendlinien gezeichnet werden sollen (CONFIG_UpTL = 0 or CONFIG_DnTL = 0). Die steigende Trendlinie wird in rot, die fallende Trendline in blau gezeichnet.

Um eine steigende Trendline zu zeichnen, werden zwei signifikante Tiefpunkte benötigt. Das zweite Tief muss höher oder gleich dem ersten Tief sein. Um eine fallende Trendlinie zu zeichnen, werden zwei signifikante Hochpunkte benötigt. Das zweite Hoch muss tiefer oder gleich dem ersten Hoch sein. Ein "signifikanter" Punkt wird als Pivot Punkt bezeichnet. Pivot Punkte können auf Grundlage der Anzahl der Kerzen links und rechts von diesem Punkt definiert werden.

Schema Chartbild

Dieses Beispiel zeigt ein Pivot Punkt Hoch. Dieser ist in diesem Fall definiert als ein Punkt, bei dem die Hochs der vorangegangenen fünf sowie der nachfolgenden zwei Kerzen tiefer sind. In der Designerleiste werden die Dialoge PivotHigh und PivotLow verwendet, um die Pivot Punkte zu definieren.

 
Ist ein neuer Pivot Punkt gefunden, wird die Trendlinie neu gezeichnet, d.h. sie wird über die beiden letzten Pivot Punkte definiert. Hinweis: Gesetzt den Fall das das neue Pivot Punkt Tief tiefer liegt wie das der Vorperiode, oder wenn das neue Pivot Punkt Hoch höher ist als das vorherige, wird die Strategie eine horizontale Linie zeichnen.

Wann wird eine Position eingenommen?

Kaufsignale werden automatisch auf Grundlage der fallenden Trendlinie, Verkaufssignale auf Basis der steigenden Trendlinie generiert.

Der Trader kann für jeden Fall zwischen zwei Einstellungen wählen.

- Im Falle eines Kaufsignals muss die Kerze entweder oberhalb der fallenden Trendlinie schließen (SignalBase = 1), oder das Hoch muss lediglich oberhalb oder punktgleich der fallenden Trendlinie liegen (SignalBase = 2).

- Im Falle eines Verkaufssignals muss die Kerze entweder unterhalb der steigenden Trendlinie schließen (SignalBase = 1) oder das Tief muss lediglich unterhalb oder punktgleich der steigenden Trendlinie liegen (SignalBase = 2).

 

Signal Trading Strategie

Dieses Beispiel zeigt ein Pivot Punkt Tief (rote Kreise). In diesem Beispiel wurden die Pivot Punkte auf Grundlage von fünf vorangegangenen und zwei nachfolgenden Kerzen definiert. Nach der Identifizierung des zweiten Pivot Punktes wird die aufsteigende Trendlinie (rot) als Erweiterung der beiden Tief Pivot Punkte gezeichnet. In diesem Falle wurde voreingestellt, dass ein Tief unterhalb oder punktgleich der aufsteigenden Trendlinie (SignalBase = 2) ausreicht, um ein Verkaufssignal zu erzeugen (angezeigt durch das rote Dreieck in der grünen Ellipse).

Beispiel Trading Setup

Dieses Beispiel zeigt zwei Pivot Punkte Hochs (rote Kreise). Die Pivot Punkte werden in diesem Beispiel anhand fünf vorangegangenen sowie zwei nachfolgenden Kerzen identifiziert. Nach der Identifizierung des zweiten Pivot Punktes wird die fallende Trendlinie (blau) als Erweiterung der beiden Hoch Pivot Punkte gezeichnet.

 

Die Strategie enthält einen optionalen Signalfilter (DeltaPiv in der Designerleiste). Der Filter wird Signale eliminieren, wenn der letzte Hoch Pivot Punkt und der letzte Tief Pivot Punkt nahe beieinander liegen. Der Trader kann einen Mindestabstand zwischen den Hoch – und Tief Pivot Punkten einstellen. Ziel eines solchen Filters ist es Signale zu eliminieren, wenn sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung befindet. Trader meiden Seitwärtsmärkte, da sie zahlreiche Signale erzeugen, die zu keinem Ergebnis führen.

Trading Setup mit Trendfilter

Dieses Beispiel zeigt Signale ausschließlich auf Grundlage der automatischen Trendlinien. Der optionale Signalfilter ist sichtbar, jedoch nicht aktiviert.

Trading Signale mit Trendfilter beblockt

 

Dieses Beispiel zeigt die gleiche Periode wie das obere Beispiel. Jedoch ist in diesem Beispiel der Signalfilter aktiviert. Als Folge werden einige Signale herausgefiltert.

Wann wird die Position geschlossen?

Die SiWorks ATL Strategie wird die offene Position schließen wenn das Gegensignal auftritt. So wird eine Long-Position geschlossen wenn ein Verkaufssignal erzeugt wird. Bei Short Positionen verhält es sich umgekehrt. Wenn der Nutzer sowohl Kauf- als auch Verkaufsignale eingestellt hat (CONFIG_UpTL = 1 and CONFIG_DnTL = 1), wird die Strategie fast immer eine offene Position haben. Wenn der Trader den Filter aktiviert, wird es mehr Perioden ohne eine offene Position geben.

Aus Sicherheitsgründen nutzt die Strategie darüber hinaus auch einen fixen Stop.

 

Fazit

Die SiWorks ATL Strategie ist eine Trendfolgestrategie. Es werden Positionen eröffnet wenn sich der Markt außerhalb der Trendlinien bewegt. Diese werden automatisch berechnet und alsdann (neu-) gezeichnet. Die Strategie kann für das Daytrading genutzt werden. Wie gewöhnlich können Nutzer alle Parameter über die Designerleiste verändern. Darüber hinaus können der Strategie durch den Nutzer andere technische Analysetools hinzugefügt werden.

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