Trading Strategie: Turtle Soup

Trading Strategie: Turtle Soup

Beschreibung

Die Turtle Soup Strategie wurde von der Traderin und Autorin Linda Bradford-Raschke entwickelt und in Ihrem Buch Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies veröffentlicht. Der Name der Strategie ist ein Verweis auf die weithin bekannte Turtle Trading Strategie. In den 1980er Jahren wurde diese Strategie von Richard Dennis und William Eckhardt einer Gruppe von Trading-Anfängern beigebracht, die sich die Turtles nannten. Linda Bradford-Raschke kehrte die Argumentation dieser Strategie um, mit dem Ziel, eine kurzfristige Tradingstrategie zu entwickeln. 

Beschreibung Trading Strategie

Die Strategie im Detail

Die von Dennis und Eckhardt entwickelte Turtle Strategie ist eine Trendfolgestrategie. Trendfolgestrategien haben normalerweise einen kleinen Prozentsatz an Gewinntrades (< 50%, normalerweise bei ca. 40%). Die Höhe der Gewinne sind nicht nur ausreichend, um die Verluste zu kompensieren, sondern übertreffen diese sogar noch.

Aufgrund der Tatsache, dass Trendfolgestrategien nur einen kleinen Anteil an Gewinntrades haben, müssen sie per Definition eine große Anzahl an falschen Ausbruchsignalen und kurzfristigen Umkehrbewegungen haben. Linda Bradford-Raschke wollte eine Strategie entwickeln, die von eben solchen falschen Ausbrüchen und kurzfristigen Umkehrbewegungen profitiert. Ihrer Ansicht nach würde dies zu einer Strategie mit einer hohen Erfolgsquote führen. Das Ergebnis war die Turtle Soup Strategie, die im Ergebnis die umgekehrte Turtle Strategie darstellt.

Die Turtle Soup Strategie wird für Forexpaare im 30-Minuten Chart angewendet.

Wann wird eine Position eingenommen?

Ein Kaufsignal wird generiert, sobald der Marktpreis ein neues Tief erreicht, welches unter dem der vorhergehenden fünf Perioden liegt. Ein Verkaufssignal wird erzeugt wenn der Markt ein neues Hoch erreicht, welches über dem der vorhergehenden fünf Perioden liegt.

Die Turtle Soup Trading Strategie reagiert jedoch nicht zu jeder Zeit auf alle Signale. Sie benutzt einen Signalfilter und einen Zeitfilter. Der Zeitfilter blockiert alle Signale, die außerhalb der erlaubten Zeit von 6:00 – 22:00 Uhr generiert werden. Der Signalfilter besteht aus zwei exponentiell gleitenden Durchschnitten (EMA), einem 21-Perioden EMA und einem 30-Perioden EMA. Liegt der schnelle EMA (21-Perioden) über dem langsamen EMA (30-Perioden), werden ausschließlich Kaufsignale akzeptiert. Wenn der schnelle EMA unter dem langsamen EMA liegt, sind nur Verkaufssignale zugelassen.

Wann wird eine Position geschlossen?

Die Turtle Soup Strategie nutzt einen Stop. Der Stop ist ein fixer Stop basierend auf 3x der ATR (Average True Range) über 20-Perioden. Der Stop ist weit vom Einstiegskurs entfernt. Er kann als eine Art Notfall Stop angesehen werden, der nur sehr selten getroffen wird.

Positionen werden darüber hinaus geschlossen, wenn der Marktpreis ein neues 5- Hoch oder ein neues Tief erreicht, welches über- bzw. unterhalb derer der letzten fünf Perioden liegt. Um präzise zu sein, wird eine Longposition geschlossen, sobald der Marktpreis ein neues Hoch erreicht, welches über dem Höchstkurs der letzten fünf Perioden liegt. Eine Shortposition wird geschlossen, wenn der Marktpreis ein neues Tief erreicht, welches unterhalb des Tiefstkurses der letzten fünf Perioden liegt. Offene Positionen werden zum Schlusskurs einer 30-Minuten Periode geschlossen.

 

Beispiel Trading Signal

Dieses Beispiel zeigt zwei Kaufsignale. Die Kaufsignale werden akzeptiert weil (1) der Signalfilter positiv ist (grüner Hintergrund) und (2) die Signale innerhalb des erlaubten Zeitintervalls von 6:00- 22:00 Uhr erzeugt werden. Die Signale sind neue 5-Perioden Tiefstkurse. Die erste Longposition wird mit einem Gewinn geschlossen, nachdem der erste 5-Perioden Höchstkurs erreicht wird. Die zweite Longposition trifft den Fixed Stop (rote Linie) und wird mit einem Verlust geschlossen.

 Beispiel Long Signal

Dieses Beispiel zeigt ebenfalls zwei Kaufsignale. Die Kaufsignale werden akzeptiert weil (1) der Signalfilter positiv ist (grüner Hintergrund) und (2) die Signale während dem Zeitfenster zwischen 6:00 - 22:00 Uhr generiert werden. Die Signale sind 5-Perioden Tiefstkurse. Die erste Longposition wird mit einem Gewinn geschlosssen, nachdem der erste 5-Perioden Höchstkurs erreicht wird. Die zweite Longposition wird ebenfalls mit einem Gewinn geschlossen, nachdem der erste 5-Perioden Höchstkurs erreicht wird.

Beispiel Trading Strategie

Dieses Beispiel zeigt ein Verkaufssignal. Das Verkaufssignal wird akzeptiert weil (1) der Signalfilter negativ ist (roter Hintergrund) und (2) das Signal während der erlaubten Handelszeit von 6:00 - 22:00 Uhr generiert wird. Das Signal ist ein 5-Perioden Höchstkurs. Die Position wird mit einem sehr kleinen Gewinn geschlossen, nachdem der erste 5-Perioden Tiefstkurs erreicht wird.

 

Beispiel Sell Signal

 

Dieses Beispiel zeigt ein Verkaufssignal. Das Verkaufssignal wird akzeptiert weil (1) der Signalfilter negativ ist (roter Hintergrund) und (2) das Signal innerhalb dem Zeitintervall von 6:00 - 22:00 Uhr erscheint. Das Signal ist ein 5-Perioden Höchstkurs. Die Position wird mit einem Verlust geschlossen nachdem der erste 5-Perioden Tiefstkurs erreicht wird.

 

 

Die nachfolgenden Screenshots zeigen längerfristige Backtests für verschiedene Währungspaare. Der Prozentsatz an Gewinntrades liegt für alle Währungspaare bei ca. 60%. Für das Forexpaar GBP/USD liegt der Prozentsatz z.B. bei 60,49%.

Ergebnis Trading Strategie

 

Die Ergebnisse für das Währungspaar EUR/USD.

Backtest EUR/USD

 

Die Ergebnisse für das Währungspaar EUR/GBP.

Backtest EUR/GBP

 

Fazit

Die Turtle Soup Trading Strategie setzt um, was sich die Autorin Linda Bradford-Raschke zum Ziel gesetzt hatte: eine Trendfolgestrategie, welche ausschließlich nach falschen Ausbrüchen Signale erzeugt (z.B.nach dem Verdacht auf eine Trendumkehr) sowie nach kurzfristigen Umkehrtrends. Dies sind die Bewegungen, von denen die Strategie versucht zu profitieren. Die Backtests scheinen konstante Ergebnisse auf den getesteten Devisenpaaren zu liefern.

 

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